受新冠疫情影響，銀行信貸資產質量壓力加大。經(jīng)過數(shù)年實踐，并得到監(jiān)管力推的大數(shù)據(jù)風控，能否穿越經(jīng)濟周期?

[[361150]]

繼去年整頓大數(shù)據(jù)行業(yè)以來，2020年，隨著二代征信系統(tǒng)切換上線、第二張個人征信牌照獲批、央行首度表態(tài)“替代數(shù)據(jù)”需要納入監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)貸款和網(wǎng)絡小貸新規(guī)下發(fā)，大數(shù)據(jù)風控被進一步規(guī)范發(fā)展。

今年出現(xiàn)的新情況是，一方面，疫情沖擊一些展業(yè)時間較短的消費信貸業(yè)務，對疫情突發(fā)事件，線上化大數(shù)據(jù)審貸是否能應對這一突發(fā)事件的影響。

另一方面，疫情也使得“雙十一”等網(wǎng)上購物增長迅速，與貸款分期有關的個人和企業(yè)征信查詢也隨之大增，金融機構迎來大數(shù)據(jù)應用的爆發(fā)。如，12月28日，記者獲悉，截至2020年11月末，央行征信系統(tǒng)個人和企業(yè)征信系統(tǒng)日均查詢量分別為855萬次、20萬次，單日最高查詢次數(shù)分別為1445萬次、117萬次。

銀行全面引入大數(shù)據(jù)風控

自政策層到商業(yè)銀行，大數(shù)據(jù)正在被全面引入，用于個人消費貸款、小微貸款等領域。

11月1日，國務院辦公廳印發(fā)《全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境電視電話會議重點任務分工方案的通知》，要求推動國有大型商業(yè)銀行創(chuàng)新對中小微企業(yè)的信貸服務模式，利用大數(shù)據(jù)等技術解決“首貸難”、“續(xù)貸難”等問題。此外，加強水電氣、納稅、社保等信用信息歸集共享，為增加普惠金融服務創(chuàng)造條件。

同月，央行副行長陳雨露在第三屆進博會上表示，普惠金融重點服務的對象往往是缺乏信貸記錄甚至是沒有信貸記錄的“白戶”。

據(jù)統(tǒng)計，目前全國在校大學生4000萬人，工作五年以內的畢業(yè)生3500萬人，民政低保人群約6000萬人，全國小微企業(yè)總的數(shù)量超過8000萬戶，這些人群和企業(yè)中大部分都是信用白戶或準白戶。他說：“我們正在積極研究解決他們的真實的金融訴求，這是一項復雜的工程，但是借助先進的數(shù)字化手段和替代數(shù)據(jù)等服務模式，有望予以解決。”

陳雨露指出，通過市場化的機制，運用從地方部門采集的小微企業(yè)非信貸類征信替代數(shù)據(jù)，對小微企業(yè)信用狀況做出全面評價，改善小微企業(yè)征信服務，探索出臺州模式和蘇州模式，并在全國復制推廣。實現(xiàn)小微企業(yè)首貸率、獲貸率和信用貸款比率同時上升，貸款利率和不良貸款率雙降的良好局面。

“大數(shù)據(jù)風控主要在個人貸款，以及一些對公稅務信用貸。”一位國有大行華南分行人士表示，比如以深圳的大行基本做了“銀稅直連”工作，可以給到企業(yè)100-200萬信用類貸款，但更大額的對公貸款還是需要抵質押。

對于中小銀行，金融壹賬通企業(yè)金融CEO費軼明認為，中小銀行存在線下渠道展業(yè)過于傳統(tǒng)、線上渠道發(fā)展水平差異大、信用風控重貸前輕貸后等系列問題。但2019年以來，中小銀行普遍加強了金融科技與業(yè)務、管理的應用融合，在線上渠道和互聯(lián)網(wǎng)營銷拓展、產品研發(fā)能力和針對性、信貸風控的智能化水平、智慧運營效率等方面都有所提升。

根據(jù)一份第三方調查，當前超6成的二級以上供應商無法獲得貸款，處于供應鏈長尾端的中小企業(yè)仍存在融資缺口。而這些痛點主要可歸結為風控能力弱和產業(yè)場景缺乏問題，表明當下以金融科技拓展供應鏈金融的業(yè)務并未達到預期效果。

今年以來，受新冠疫情沖擊，銀行信貸的風控難度加大。今年一季度的極端情況下，A股民營企業(yè)營業(yè)收入同比增速為-8.6%，利息保障倍數(shù)驟降至2.88倍，隱含預示銀行接下來不良貸款防控壓力較大。

隨著“無接觸”金融服務快速推進，智能風控也成為各家金融機構共識，各家銀行更積極地推進風控數(shù)字化改造，強化貸前、貸中、貸后風控。

“除了常規(guī)的風控手段，大數(shù)據(jù)風控的應用也在完善。”一家規(guī)模較小的股份行華南分行人士表示，該行新推出的小微貸款產品導入外部數(shù)據(jù)，如與稅務局、征信公司進行系統(tǒng)的對接，根據(jù)稅務數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)等把控企業(yè)經(jīng)營狀況。

大數(shù)據(jù)風控能否穿越周期?

考驗業(yè)內的是，經(jīng)過數(shù)年實踐，并得到監(jiān)管力推的大數(shù)據(jù)風控，能否穿越經(jīng)濟周期，幫助“順周期”的銀行管控信貸資產質量。

接受記者訪問的多位業(yè)內人士表示，銀行業(yè)對大數(shù)據(jù)風控持開放態(tài)度，雖已較多引入各類數(shù)據(jù)作為風控參考。但一方面，要看數(shù)據(jù)質量，包括數(shù)據(jù)清洗是否到位;另一方面，一些大數(shù)據(jù)模型實際還存在不小的人工干預。

對于前者，“最直接的是根據(jù)個稅、企業(yè)繳稅直接乘上一個系數(shù)，給予一定額度信用貸款。”一位華東城商行人士表示，這是該行近年通過稅務數(shù)據(jù)大力拓展個人消費貸款的不二法門。

大數(shù)據(jù)風控應用有其邊界。“我們今年遇到幾個‘暴雷’客戶，看稅務信息或其他大數(shù)據(jù)模型能監(jiān)控到的數(shù)據(jù)都沒有太大異常，但企業(yè)還是‘掛了’”。一位大行華南分行人士坦言，出于隱私原因，稅務數(shù)據(jù)抓取目前只是抓總數(shù)，稅務局開放端口不會允許抓取明細。

但大數(shù)據(jù)風控確實有作用，增加了企業(yè)造假成本。例如，幾年前一些中小微企業(yè)通過虛假材料“騙貸”，銀稅直連等大數(shù)據(jù)手段，原來可能需要半年才知道發(fā)生了不良，現(xiàn)在可以更短時間甄別風險。

其中，大數(shù)據(jù)顆粒度的粗細，反應其信用表現(xiàn)。一位大行人士表示，從經(jīng)驗看，企業(yè)違約風險，先體現(xiàn)在拖欠供應商貨款，其次拖欠員工薪酬，最后才是剛性負債出現(xiàn)違約。大數(shù)據(jù)風控不能只抓一個總數(shù)，而是要讓更為細致和下沉。

對于后者，有大行人士表示，“比如一些大行已經(jīng)實踐了純線上審批貸款，但風控模型還是強規(guī)則類的經(jīng)驗模型，不是純粹的算法類模型。”。

“在本次疫情影響下，用戶還款決策的外部環(huán)境和自身因素短期巨變，歷史模型抽象和擬合的規(guī)律存在不再適用的可能性。”頂象CEO陳樹華認為，很多金融機構的消費信貸業(yè)務展業(yè)時間有限，未經(jīng)歷過完整的經(jīng)濟周期的考驗。金融機構需要根據(jù)其資產和客群的結構特點，以自身業(yè)務在疫情沖擊下的表現(xiàn)，審慎評估現(xiàn)有風控體系的有效性、按需快速調整風控手段。

陳樹華舉例稱，“異常”數(shù)據(jù)既可能是信貸產品申請環(huán)節(jié)的團伙欺詐、信用卡交易場景的套現(xiàn)或盜刷、洗錢的資金歸集、親戚好友集體拿消費貸歸集湊購房首付，也可能為某類客群對某信用卡或理財產品有高于平均值的興趣和響應度，或某類客群能夠接受App推送而對短信非常反感，這些客群偏好的挖掘也可以幫助注重用戶體驗的銀行提供高品質服務。

再如，一些自營信貸產品剛剛起步的金融機構，是所謂“大數(shù)據(jù)風控廠商”或“外包風控廠商”眼中的肥肉，也是“買數(shù)據(jù)免費贈送冷啟動策略和黑盒模型”、“資金方做甩手掌柜拿固定收益、風險由流量平臺兜底”等被監(jiān)管逐步規(guī)避的業(yè)務模式泛濫的重災區(qū)。對于這些機構來說，在日趨規(guī)范的監(jiān)管環(huán)境下，找到合理的發(fā)展節(jié)奏和務實的業(yè)務目標，逐步實現(xiàn)自主風控、實現(xiàn)業(yè)務閉環(huán)是當務之急。

其中，對于一些區(qū)域性銀行，利用其對當?shù)叵M市場、居民消費習慣的把握和了解，可以考慮跟區(qū)域性消費場景合作，小步嘗試開展有區(qū)域特色的消費信貸業(yè)務。在業(yè)務開展過程中，及時監(jiān)測業(yè)務數(shù)據(jù)、復盤和調整策略，還是能夠逐步形成有特色、有壁壘的區(qū)域性業(yè)務。

“替代數(shù)據(jù)”需要納入征信監(jiān)管

隨著“雙十一”等網(wǎng)上購物增長迅速，與貸款分期有關的個人和企業(yè)征信查詢也隨之大增。

12月28日，《21世紀經(jīng)濟報道》記者獲悉，央行有關人士近期在一次討論會上透露，截至2020年11月末，央行征信系統(tǒng)收錄有信貸記錄的自然人6.1億人，有信貸記錄的企業(yè)及其他組織712萬戶(不含個體工商戶)，規(guī)模已位居世界前列。其中，個人和企業(yè)征信系統(tǒng)累計查詢量分別為28億次、0.6億次，日均查詢量分別為855萬次、20萬次;個人和企業(yè)征信系統(tǒng)單日最高查詢次數(shù)分別為1445萬次、117萬次。

與之同時，央行2020年上線二代征信系統(tǒng)，并在百行征信之后，批復第二張個人征信牌照——樸道征信。

今年1月，《21世紀經(jīng)濟報道》獨家報道，央行擬上線“二代”個人征信查詢功能，但二代征信報送功能或將延遲至5月上線。征信系統(tǒng)與個人買房申請房貸、消費貸款等密切相關。與“一代”相比，二代征信解決循環(huán)貸、信用卡大額專項分期、共同借款人、企業(yè)為個人擔保、個人為企業(yè)擔保、逾期后還款信息等一代征信無法覆蓋的信息。

此外，將完整展示個人學歷信息、就業(yè)情況、電子郵箱信息、通訊地址、戶籍地址、所有個人手機號，配偶信息也會較完整體現(xiàn)。新版征信報告還將納入更多公共機構信息，比如除傳統(tǒng)的借貸信息之外，電信業(yè)務、自來水業(yè)務繳費情況，欠稅、民事裁決、強制執(zhí)行、行政處罰、低保救助、執(zhí)業(yè)資格和行政獎勵等信息等。為他人提供擔保也會上征信報告。

央行并未指明替代數(shù)據(jù)具體內容。不過，“替代數(shù)據(jù)”需要納入征信監(jiān)管。

業(yè)內人士表示，目前企業(yè)征信領域已經(jīng)使用的替代數(shù)據(jù)主要是繳稅數(shù)據(jù)，此外包括工商登記信息、企業(yè)涉稅信息、企業(yè)用電數(shù)據(jù)、企業(yè)用水數(shù)據(jù)、海關數(shù)據(jù)、環(huán)保數(shù)據(jù)、用工數(shù)據(jù)獎懲數(shù)據(jù)、司法訴訟數(shù)據(jù)等。

有接近監(jiān)管人士指出，企業(yè)征信機構即主要采集非借貸數(shù)據(jù)，向銀行推送信用報告、信用評分、反欺詐、風險預警等信息，是銀行解決小微企業(yè)不對稱信息的最優(yōu)選擇。

從企業(yè)信息集合來看，工商登記信息和企業(yè)繳稅信息覆蓋面最廣，其余信息均為涉及企業(yè)經(jīng)營行為具體領域(如用水、用電、出口貿易等)的子集數(shù)據(jù)。

12月15日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布信息，央行近日召開“長三角征信一體化”工作推進現(xiàn)場交流會。會議指出，替代數(shù)據(jù)在現(xiàn)代化征信體系中發(fā)揮重要作用，是借貸信息的有益補充。市場化的替代數(shù)據(jù)征信信息互聯(lián)互通是當前構建全覆蓋社會征信體系的重要步驟。利用替代數(shù)據(jù)為金融和經(jīng)濟活動提供信用管理服務，在本質上屬于征信活動，需要納入征信監(jiān)管。

其中，在涉稅數(shù)據(jù)方面，今年4月，國家稅務總局、銀保監(jiān)會兩部門發(fā)布《關于發(fā)揮“銀稅互動”作用助力小微企業(yè)復工復產的通知》，要求在2020年9月底前實現(xiàn)“銀稅互動”數(shù)據(jù)直連工作模式。

此外，企業(yè)付款及時性信息等替代數(shù)據(jù)也是對傳統(tǒng)財務數(shù)據(jù)的補充。華夏鄧白氏發(fā)布的“企業(yè)付款及時性季度指數(shù)”數(shù)據(jù)顯示，2020年三季度，各行業(yè)的對外付款及時性程度環(huán)比有所上升，工業(yè)設備行業(yè)產值提升等因素，信息技術與通信行業(yè)環(huán)比增幅最大，醫(yī)藥與健康行業(yè)、汽車及零部件行業(yè)和工業(yè)設備行業(yè)也有所上升。但化工行業(yè)付款及時程度明顯惡化，逾期90天、120天以上賬款較上年同期明顯大幅提高，能源加工行業(yè)延遲支付略有好轉，長期延遲賬款占比依然不容樂觀。

工商登記信息、司法訴訟信息為公開數(shù)據(jù)。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局透露，截至今年7月末，工商登記公示系統(tǒng)共歸集公示了1.3億市場主體的12.5億條信用信息，包括企業(yè)登記備案、年度報告、行政許可、行政處罰等，累計訪問量1342.08億次，日均訪問量超1億次，累計查詢量118.35億次，日均查詢量870.8萬次。另據(jù)最高人民法院今年12月披露，目前，中國裁判文書網(wǎng)公開的文書總量已經(jīng)超過1.07億篇，訪問總量超524億人次，日均新增裁判文書8萬多篇。